بک‌تست ایجنت — راهنمای کامل صاحب ایجنت
چگونه هر عدد، چیپ و معیار در مودال بک‌تست را بخوانید. معنی واقعی هر verdict، چطور موتور جلوی فریب دادن خودتان را می‌گیرد و گردش‌کاری برای رسیدن از verdict قرمز به سبز.
بک‌تست مفیدترین ابزار شما به‌عنوان مالک ایجنت است. استراتژی را روی کندل‌های تاریخی پخش می‌کند و یک کارنامهٔ صادقانه می‌سازد: آیا این مجموعه قوانین در پنجره‌ای که آزمایش کردید لبه داشته یا فقط چندبار شانس آورده؟ این مقاله هر خروجی، تمام چک‌های ایمنی پشت‌صحنه و یک گردش‌کار قدم‌به‌قدم برای رفتن از «No Edge» به «Edge Survives» را توضیح می‌دهد.
باز کردن مودال بک‌تست
صفحهٔ جزئیات ایجنت را باز کنید و دکمهٔ Backtest را در ردیف اقدامات مالک (پنل سمت راست) بزنید. مودال سه بخش از بالا به پایین دارد: پیکربندی، انیمیشن پایپ‌لاین و نتیجه.
پیکربندی — انتخاب پنجره
پیش از اجرا، پنجرهٔ تاریخی را انتخاب کنید:
- طول پنجره — چند ساعت کندل پخش شود. پنجره‌های در دسترس با تایم‌فریم ایجنت مقیاس می‌شوند.
- مقدار سرمایه‌گذاری — موجودی شبیه‌سازی‌شدهٔ شروع که موتور «واریز» می‌کند پیش از اولین کندل. پیش‌فرض ۱٬۰۰۰ USDC.
- بازنویسی ریسک — سطح ریسک شبیه‌سازی برای این تست. پیش‌فرض ریسک ذخیره‌شدهٔ ایجنت؛ می‌توانید بالا یا پایین ببرید تا حساسیت استراتژی را ببینید.
پنجره‌های در دسترس بر اساس تایم‌فریم
| تایم‌فریم | کوتاه‌ترین پنجره | بلندترین پنجره | توصیه برای اولین تست |
|---|---|---|---|
| ۱m | ۱ ساعت | ۲۴ ساعت | ۲۴ ساعت |
| ۵m | ۴ ساعت | ۷ روز | ۳ تا ۷ روز |
| ۱۵m | ۱۲ ساعت | ۱۴ روز | ۷ روز |
| ۱h | ۲۴ ساعت | ۳۰ روز | ۱۴ تا ۳۰ روز |
| ۴h | ۷ روز | ۹۰ روز | ۳۰ روز |
| ۱d | ۳۰ روز | ۳۶۵ روز | ۱۸۰ روز |
پایپ‌لاین — چه اتفاقی می‌افتد در حین انتظار
با کلیک روی Run، مودال یک انیمیشن پایپ‌لاین زنده نشان می‌دهد که هر چک به‌ترتیب رد می‌شود. آنچه هر مرحله انجام می‌دهد:
| مرحله | موتور چه می‌کند | چرا مهم است |
|---|---|---|
| دریافت کندل‌ها | کندل‌های OHLCV را از SorooshX برای پنجرهٔ انتخابی می‌کشد. | دادهٔ واقعی، نه مصنوعی — استراتژی شما روی حرکت قیمت واقعی اجرا می‌شود. |
| بارگذاری اندیکاتورها | سری‌های SMA/EMA/RSI/ROC/نوسان را در سراسر پنجره محاسبه می‌کند. | همان اندیکاتورهایی که موتور زنده در هر تیک استفاده می‌کند. |
| پخش کندل‌ها | پنجره را کندل‌به‌کندل می‌پیماید و قوانین ورود/خروج/استاپ را به‌ترتیب ارزیابی می‌کند. | واقع‌بینانه: فقط دادهٔ گذشته در هر کندل قابل‌دیدن است (بدون نشت آینده). |
| اعمال اصطکاک‌ها | لغزش واقع‌بینانه روی هر فیل و هزینهٔ فاندینگ روی نگه‌داری‌های شبانه را کم می‌کند. | بدون این، بک‌تست‌ها ~۲۰ تا ۸۰ bps بهتر از واقعیت به نظر می‌رسند. |
| بوت‌استرپ اطمینان | لیست معاملات را بازنمونه می‌گیرد تا فاصلهٔ اطمینان دور Sharpe بسازد. | به شما می‌گوید آیا نتیجه از نظر آماری معنادار است یا می‌تواند شانس باشد. |
| حکم نهایی | بازده، تعداد معامله، دراودان، Profit Factor و کف Sharpe را در یک چیپ ترکیب می‌کند. | یک سیگنال صادقانهٔ واحد به‌جای کرز پیک کردن یک متریک خوب. |
خواندن چیپ verdict
verdict بالای نتیجه مهم‌ترین خروجی است. در پنج طعم می‌آید:
| چیپ | معنا | چه کنید |
|---|---|---|
| Edge Survives (سبز) | استراتژی هر چک داخلی موتور را رد کرد. | این یک کاندید است. پنجرهٔ بلندتر یا paper run جلوبرنده اجرا کنید تا تأیید شود. |
| Promising (سبز روشن) | در اکثر چک‌ها قوی اما یک سیگنال مرزی است. | یک یا دو بار تکرار کنید. اغلب با یک تنظیم کوچک به Edge Survives می‌رسد. |
| Noisy Win (زرد) | بازده مثبت اما نتیجه از نظر آماری بی‌نتیجه است — می‌تواند شانس باشد. | پنجرهٔ بلندتر اجرا کنید. اگر تثبیت شد Edge Survives بدانید. اگر به No Edge برگشت رها کنید. |
| Low Activity (زرد) | تعداد معامله برای نتیجه‌گیری کافی نیست. | یا پنجره را بلندتر کنید، یا فیلترهای ورود را با Train Agent شل کنید، یا بپذیرید این استراتژی کم معامله می‌کند. |
| No Edge (قرمز) | استراتژی یک یا چند چک داخلی را شکست داد. | با Train Agent تکرار کنید. اکثر تنظیمات شروع در اولین اجرا اینجا فرود می‌آیند — طبیعی است. |
گرید متریک‌ها — توضیح هر عدد
زیر verdict، پنل نتیجه یک گرید اعداد نشان می‌دهد. هر عدد چیز متفاوتی می‌گوید.
| متریک | چه را اندازه می‌گیرد | بازهٔ سالم |
|---|---|---|
| Total Return % | سرمایهٔ نهایی نسبت به شروع، به درصد. | مثبت. برای زمینه با buy-and-hold همان بازار مقایسه کنید. |
| Final Equity USDC | موجودی شبیه‌سازی‌شدهٔ پایانی پس از همهٔ معاملات و کارمزدها. | باید با شروع × (۱ + بازده٪) منطبق باشد. |
| Trades | تعداد پوزیشن‌های بسته‌شده (بازهای آخر پنجره برای حسابداری بسته می‌شوند). | معاملات بیشتر = اطمینان آماری بیشتر در verdict. |
| Win Rate % | کسری از معاملات که سودده بسته شدند. | خیلی حساس نشوید. ۳۰٪ برد با میانگین برندهٔ ۴×، بهتر از ۷۰٪ با میانگین برندهٔ ۰٫۳× است. |
| Profit Factor | مجموع برنده‌ها ÷ مجموع بازنده‌ها. | > ۱ خط قرمز. > ۱٫۵ سالم. > ۲ با معاملات کافی عالی. |
| Max Drawdown % | بدترین افت از قله تا قعر در پنجره. | پایین‌تر راحت‌تر. دراودان بزرگ می‌تواند verdict مثبت را به‌هم بریزد. |
| Sharpe | بازده تعدیل‌شده با ریسک به‌ازای واحد نوسان. | > ۱ خوب. > ۲ عالی. فاصلهٔ اطمینان صادق‌تر از تخمین نقطه‌ای است. |
| Sharpe CI [low, high] | فاصلهٔ اطمینان دور Sharpe از بازنمونه‌گیری. | کف > ۰ یعنی لبه احتمالاً واقعی است. کف < ۰ یعنی می‌تواند شانس باشد. |
| Best Trade USD | بزرگ‌ترین معاملهٔ برنده در اجرا. | چک سلامت — اگر یک برندهٔ بزرگ کل بازده را توضیح دهد، استراتژی شکننده است. |
| Worst Trade USD | بزرگ‌ترین معاملهٔ بازنده. | باید تقریباً توسط تنظیمات ریسک × اهرم محدود باشد. |
نمودار منحنی سرمایه
یک نمودار خطی از سرمایهٔ شبیه‌سازی در سراسر پنجره. به دنبال چه باشید:
- شیب رو به بالا یکنواخت — استراتژی در کل پنجره کار کرده، نه فقط در یک رشتهٔ خوب.
- یک پرش عمودی و سپس صاف — یک معاملهٔ خوش‌شانس کل اجرا را برده. شکننده.
- صاف بلندمدت و سپس پرتگاه — استراتژی وسط راه از کار افتاده. لبهٔ مختص پنجره.
- دندانه‌ای با افت‌های کم‌عمق — سالم. چند بازنده، بدون دراودان فاجعه‌بار.
گیت ایمنی (بک‌تست دوم پنهان)
وقتی ایجنت را از طریق Train Agent تنظیم می‌کنید — یا کوچ شبانه یک تغییر پیشنهاد می‌دهد — موتور پیش از اعمال هر تغییر، یک بک‌تست دوم داخلی اجرا می‌کند. پارامترهای پیشنهادی فقط در صورتی می‌چسبند که حداقل به اندازهٔ پارامترهای فعلی روی یک پنجرهٔ تازه عمل کنند. به همین خاطر یک پرامپت آموزشی می‌تواند با «اعمال شد» یا «رد شد — پارامترهای فعلی حفظ شدند» برگردد: موتور شما را از پرامپت‌هایی که هوشمندانه به نظر می‌رسند ولی عملکرد را بد می‌کنند، محافظت می‌کند.
گردش‌کار رفتن از قرمز به سبز
اکثر تنظیمات شروع در اولین بک‌تست No Edge می‌گیرند. این نقطهٔ شروع طبیعی است — شکست نیست. حلقه‌ای که اکثر مالکان موفق استفاده می‌کنند:
- مبنا. یک بک‌تست روی بلندترین پنجره با ریسک پیش‌فرض اجرا کنید. verdict و گرید متریک‌ها را ثبت کنید (اسکرین‌شات بگیرید).
- ضعیف‌ترین بُعد را شناسایی کنید. به گرید متریک نگاه کنید — نرخ برد خوب اما profit factor بد است؟ profit factor خوب اما max drawdown ترکیده؟ کف Sharpe CI زیر صفر است؟ یک چیز را انتخاب کنید.
- Train Agent را باز کنید. اصلاح را به زبان ساده توضیح دهید و فقط همان یک چیز را هدف بگیرید. مثال‌ها: «استاپ‌ها را نصف کن تا بازنده‌ها فرار نکنند»، «در ساعات کم‌حجم آسیا ورود نده»، «فقط وقتی روند ۱h رو به بالاست لانگ بگیر».
- منتظر نتیجهٔ گیت ایمنی بمانید. به پاسخ چت نگاه کنید — می‌گوید تنظیم اعمال یا رد شد. اگر رد شد، پیام توضیح می‌دهد چرا.
- همان پنجرهٔ بک‌تست را دوباره اجرا کنید. گرید متریک جدید را با اسکرین‌شات مقایسه کنید. آیا بُعد هدف بدون شکستن بقیه بهتر شد؟
- تکرار. دو تا پنج پرامپت متمرکز معمولاً یک تنظیم No Edge را به Promising یا Edge Survives می‌برد. بیشتر از پنج یعنی ایدهٔ زیربنایی با این بازار نمی‌خواند — سبک یا نماد دیگری امتحان کنید.
چیزی که بک‌تست نمی‌تواند به شما بگوید
با خودتان صادق باشید دربارهٔ محدودیت‌های هر بک‌تست، از جمله مال ما:
- آینده را نمی‌گوید. بازارها رژیم عوض می‌کنند؛ استراتژی‌هایی که در روند ۲۰۲۴ کار کردند ممکن است در رنج ۲۰۲۶ شکست بخورند.
- روان‌شناسی شما را مدل نمی‌کند. دراودان ۲۵٪ در بک‌تست خوب به نظر می‌رسد و در زمان واقعی ویرانگر است.
- رخدادهای قوی سیاه را پیش‌بینی نمی‌کند. آبشار لیکوییدیشن یا قطعی صرافی در دادهٔ کندل تاریخی نیست.
- جایگزین paper trading جلوبرنده نمی‌شود. ایجنت را حداقل یک هفته در حالت paper اجرا کنید قبل از فکر کردن به وجوه واقعی.
ذخیره و به‌اشتراک‌گذاری نتایج
دکمهٔ Save Image در پایین پنل نتیجه، verdict + متریک + نمودار را به‌صورت PNG ضبط می‌کند. خوب برای پی‌گیری سابقهٔ تکرار، انتشار در X یا گرفتن بازخورد از مالکان دیگر. روی موبایل، share sheet مستقیم باز می‌شود تا در چت قرار دهید.